Mibgas Derivatives ha adjudicado este martes 642 gigavatios/hora (GWh) en tres subastas de los productos futuros indexados PVB-LPI, que son contratos con entrega física en el punto virtual de balance español (PVB) y que cotizan con un diferencial (spread) respecto al índice LPI.

Según informa el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), la cantidad adjudicada demuestra el interés de los agentes por estas herramientas que permiten una mejor gestión del riesgo en el aprovisionamiento de gas natural.

El agente iniciador solicitó a Mibgas Derivatives la organización de estas subastas de compra de los productos PVB-LPI para el mes de junio y para los trimestres tercero y cuarto. En los tres casos, el precio fue de 0,140 euros/MWh.

Los productos que salieron a subasta son contratos indexados PVB-LPI, es decir, el subyacente es gas con entrega en el PVB español a un precio indexado al índice Last Price Index (LPI) Day Ahead de Mibgas, lo que significa que el precio a negociar en cada subasta es el spread respecto al índice diario LPI publicado diariamente por Mibgas y durante el período de tiempo de cada contrato.

De este modo, el gas que se contrata ahora y se entrega en cada periodo futuro se liquidará al precio que haya en cada día de entrega de gas más el spread casado.

La liquidación de los contratos cerrados en estas tres subastas se liquidará a través de la cámara de compensación OMIClear, por lo que no existe riesgo de contraparte.

Según destaca Mibgas, "este tipo de productos son de gran utilidad, ya que permite en una operación gestionar la exposición al riesgo de aquellas empresas que negocian gas natural referenciado a este mercado.

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